Научитесь торговать

Управление рисками

Защитите свой капитал — начинающий, средний и продвинутый.

Новичок — защитите то, что у вас есть Промежуточный уровень — определение размера и корреляция Продвинутый уровень — Математика выживания

Новичок — защитите то, что у вас есть

Почему управление рисками важно

Первое правило трейдинга: не потеряйте свой счет. Даже самая лучшая стратегия терпит неудачу без определения размера позиции и стопов.

Правило 1%

Рискуйте не более 1–2% вашего счета в одной сделке. Это позволит вам пережить полосу неудач и остаться в игре.

Стоп-лосс

Стоп-лосс — это заранее установленная цена, по которой вы выходите, если сделка движется против вас. Это убирает эмоции и ограничивает потери.

Соотношение риск/прибыль

Принимайте только те сделки, в которых потенциальное вознаграждение как минимум вдвое превышает риск. При соотношении 1:2 вы можете ошибаться в половине случаев и при этом получать прибыль.

Промежуточный уровень — определение размера и корреляция

Формула определения размера позиции

Размер позиции = (риск счета $) ÷ (вход − стоп). Это сохраняет ваш долларовый риск постоянным независимо от актива или стоп-расстояния.

Корреляционный риск

Одновременная покупка BTC, ETH и SOL не является диверсификацией — они движутся вместе. Распределите риск по некоррелированным рынкам.

Просадки

Просадка — это снижение вашего счета от пика до минимума. Ожидайте их. Просадка в 50% требует 100% прибыли только для того, чтобы выйти на уровень безубыточности.

R:R на практике

Установите тейк-профит в 2 раза больше вашего стоп-расстояния. Переместите стоп в безубыток, как только цена достигнет 1× риска. Это создает свободную торговлю.

Продвинутый уровень — Математика выживания

Ожидание

Ожидание = (коэффициент выигрыша × средний выигрыш) − (коэффициент проигрыша × средний проигрыш). Положительное ожидание означает, что стратегия выигрывает во многих сделках.

критерий Келли

Келли подскажет вам оптимальную долю капитала для риска. На практике используйте полу-Келли или четверть-Келли, чтобы уменьшить волатильность.

Риск последовательности

Череда потерь – это нормально. Риск 5% на сделку и четыре проигрыша подряд стоит 20%. Риск 1%, а стоимость 4%.

Хвостовой риск

События «черного лебедя» увеличивают волатильность рынков в 5–10 раз. Держите наличные в стороне, используйте стопы и избегайте максимального кредитного плеча вблизи событий.

Другие темы