Gestion des risques
Protégez votre capital — débutant, intermédiaire et avancé.
Débutant — Protégez ce que vous avez
Pourquoi la gestion des risques est importante
La première règle du trading est la suivante : ne perdez pas votre compte. Même la meilleure stratégie échoue sans dimensionnement et sans arrêt des positions.
La règle du 1%
Ne risquez pas plus de 1 à 2 % de votre compte sur une seule transaction. Cela vous permet de survivre à une séquence de défaites et de rester dans la partie.
Arrêter les pertes
Un stop loss est un prix prédéfini auquel vous sortez si la transaction évolue contre vous. Il supprime l’émotion et limite les pertes.
Rapport risque/récompense
N'acceptez que des transactions dont la récompense potentielle est au moins deux fois supérieure au risque. Avec un rapport 1:2, vous pouvez vous tromper la moitié du temps et quand même en profiter.
Intermédiaire — Dimensionnement et corrélation
Formule de dimensionnement des positions
Taille de la position = (risque du compte $) ÷ (entrée − stop). Cela maintient votre risque en dollars constant quel que soit l’actif ou la distance d’arrêt.
Risque de corrélation
Acheter BTC, ETH et SOL en même temps n’est pas une diversification : ils évoluent ensemble. Répartir le risque sur des marchés non corrélés.
Tirages
Un retrait est la baisse du sommet au creux de votre compte. Attendez-les. Un retrait de 50 % nécessite un gain de 100 % juste pour atteindre le seuil de rentabilité.
R:R en pratique
Réglez le take-profit à 2 × votre distance d'arrêt. Déplacez le stop jusqu’au seuil de rentabilité une fois que le prix atteint 1 × le risque. Cela crée des échanges libres.
Avancé — Mathématiques de survie
Espérance
Espérance = (taux de victoire × victoire moyenne) - (taux de perte × perte moyenne). Une attente positive signifie que la stratégie gagne sur de nombreuses transactions.
Critère de Kelly
Kelly vous indique la fraction optimale des capitaux propres par rapport au risque. En pratique, utilisez un demi-Kelly ou un quart de Kelly pour réduire la volatilité.
Risque de séquence
Une série de pertes est normale. Un risque de 5 % par transaction et quatre pertes consécutives coûtent 20 %. Risque 1% et cela coûte 4%.
Risque extrême
Les événements de type cygne noir font varier les marchés de 5 à 10 fois la volatilité normale. Gardez de l'argent de côté, utilisez les arrêts et évitez l'effet de levier maximal à l'approche des événements.
Continuez à apprendre
Prêt à pratiquer ?
Appliquez ce que vous avez appris sur le simulateur de trading papier avec des données de marché réelles et un risque zéro.