การบริหารความเสี่ยง
ปกป้องเงินทุนของคุณ — ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง
ระดับเริ่มต้น — ปกป้องสิ่งที่คุณมี
เหตุใดการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญ
กฎข้อแรกของการซื้อขายคือ: อย่าสูญเสียบัญชีของคุณ แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็ยังล้มเหลวหากไม่มีการกำหนดขนาดตำแหน่งและหยุดลง
กฎ 1%
เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรอดจากความพ่ายแพ้และอยู่ในเกมต่อไป
หยุดการสูญเสีย
Stop Loss คือราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณจะออกหากการซื้อขายเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ มันขจัดอารมณ์และปิดการสูญเสีย
อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ทำการซื้อขายเฉพาะที่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นมีความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่า ด้วย 1:2 คุณสามารถผิดได้ครึ่งหนึ่งและยังคงได้กำไร
ระดับกลาง — ขนาดและความสัมพันธ์
สูตรการกำหนดขนาดตำแหน่ง
ขนาดตำแหน่ง = (ความเสี่ยงของบัญชี $) ۞ (เข้า - หยุด) สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงต่อเงินดอลลาร์ของคุณคงที่โดยไม่คำนึงถึงสินทรัพย์หรือระยะหยุด
ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์
การซื้อ BTC, ETH และ SOL ในเวลาเดียวกันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยง - การซื้อ BTC, ETH และ SOL ในเวลาเดียวกันนั้นไม่ใช่การกระจายความเสี่ยง - การซื้อ BTC, ETH และ SOL ในเวลาเดียวกันนั้นไม่ใช่การกระจายความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การเบิกเงิน
การเบิกจ่ายคือการลดลงสูงสุดในบัญชีของคุณ คาดหวังให้พวกเขา การขาดทุน 50% จำเป็นต้องได้รับกำไร 100% เพียงเพื่อจะคุ้มทุน
R:R ในทางปฏิบัติ
กำหนดจุดทำกำไรที่ 2 × ระยะทางหยุดของคุณ เลื่อนจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาถึง 1 × ความเสี่ยง สิ่งนี้จะสร้างการค้าเสรี
ขั้นสูง — คณิตศาสตร์เอาชีวิตรอด
ความคาดหวัง
ความคาดหวัง = (อัตราการชนะ × การชนะโดยเฉลี่ย) − (อัตราการขาดทุน × การขาดทุนเฉลี่ย) ความคาดหวังที่เป็นบวกหมายถึงกลยุทธ์ที่ชนะการซื้อขายหลายครั้ง
เกณฑ์ของเคลลี่
เคลลี่บอกคุณถึงเศษส่วนที่เหมาะสมที่สุดของความเสี่ยง ในทางปฏิบัติ ให้ใช้ half-Kelly หรือ Quarter-Kelly เพื่อลดความผันผวน
ความเสี่ยงตามลำดับ
การสูญเสียติดต่อกันเป็นเรื่องปกติ ความเสี่ยง 5% ต่อการซื้อขายและการขาดทุนสี่ครั้งติดต่อกันมีค่าใช้จ่าย 20% ความเสี่ยง 1% และมีค่าใช้จ่าย 4%
เสี่ยงหาง
เหตุการณ์หงส์ดำทำให้ตลาดมีความผันผวน 5–10 เท่า เก็บเงินสดไว้ ใช้การหยุด และหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงสุดใกล้กับเหตุการณ์
พร้อมที่จะฝึกซ้อมหรือยัง?
ใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้บนเครื่องจำลองการซื้อขายกระดาษพร้อมข้อมูลตลาดจริงและความเสี่ยงเป็นศูนย์